Name: Introducción a la Econometría de Series de Tiempo
Price: 44329.00 COP
Availability: InStock
Author: Ramón Lacayo,Iván Cruz Daza
ISBN: 9789587468519

portada Introducción a la Econometría de Series de Tiempo

Introducción a la Econometría de Series de Tiempo

Formato

Libro Físico

Editorial

U. Del Magdalena

Autor

Ramón Lacayo,Iván Cruz Daza

Idioma

Español

N° páginas

106

ISBN13

9789587468519

Editado en

Colombia

Introducción a la Econometría de Series de Tiempo

Ramón Lacayo,Iván Cruz Daza (Autor) · U. Del Magdalena · Libro Físico

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Reseña del libro "Introducción a la Econometría de Series de Tiempo"

Introducción a la econometría de series de tiempo es una obra diseñada para servir como libro de texto durante un semestre lectivo a los estudiantes de Economía de nivel de pregrado que ya superaron con éxito el curso econométrico introductorio, que trata los modelos de corte transversal tales como el modelo clásico de regresión lineal y sus variantes. En este libro se estudia, en concreto, la evolución en el tiempo de una sola variable aleatoria. En los capítulos introductorios se repasan las propiedades de ciertas distribuciones de probabilidad, como la normal, la uniforme continua, la de Bernoulli y la uniforme discreta, entre otras. Asimismo, y a modo de novedad, se incorporan conceptos conocidos como la media, la varianza y la covarianza de variables aleatorias, pero esta vez en términos de operadores matemáticos y sus propiedades. Las series de tiempo se analizan en el capítulo de regresión clásica, con el empleo de variables dummy en presencia de componente estacional. El método de análisis más general, la esencia del libro, es la metodología Box-Jenkins, la cual considera todos los modelos clásicos: AR(p), MA(q), ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q) y SARIMA(p,d,q)X(P,D,Q)s.