Name: Die Vorhersagekraft von Zinsstrukturkurven für das Wirtschaftswachstum. Ein Ländervergleich Anhand Zweier Modelle (en Alemán)
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Author: Sebastian Klimonczyk
ISBN: 9783954853342

portada Die Vorhersagekraft von Zinsstrukturkurven für das Wirtschaftswachstum. Ein Ländervergleich Anhand Zweier Modelle (en Alemán)

Die Vorhersagekraft von Zinsstrukturkurven für das Wirtschaftswachstum. Ein Ländervergleich Anhand Zweier Modelle (en Alemán)

Formato

Libro Físico

Editorial

Igel Verlag

Autor

Sebastian Klimonczyk

Idioma

Alemán

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9783954853342

Die Vorhersagekraft von Zinsstrukturkurven für das Wirtschaftswachstum. Ein Ländervergleich Anhand Zweier Modelle (en Alemán)

Sebastian Klimonczyk (Autor) · Igel Verlag · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Die Vorhersagekraft von Zinsstrukturkurven für das Wirtschaftswachstum. Ein Ländervergleich Anhand Zweier Modelle (en Alemán)"

Viele Studien belegen, dass anhand der Zinsdifferenz zwischen Staatsanleihen mit langer und kurzer Laufzeit Rückschlüsse auf die zukünftige konjunkturelle Entwicklung bestimmter Länder gezogen werden können. Die vorliegende Arbeit untersucht den Unterschied zweier Zins-Spread-Modelle sowie deren Vorhersagekraft anhand der Länder USA, Deutschland, Gro britannien und Japan. Ein Hauptaugenmerk wird dabei auf die Untersuchung der Differenz zwischen festverzinslichen kurzen 3-Monats Anleihenrenditen (3m) und der 10-Jahres Rendite für Staatsanleihen (10y) einerseits und der 2-Jahres (2y) und 10-Jahres Staatsanleihenrendite (10y) andererseits gelegt. Die beiden Paarungen werden miteinander verglichen, um etwaige Unterschiede oder Gemeinsamkeiten in der Vorhersage- und Aussagekraft zu identifizieren. Es wird auf die Frage eingegangen, ob die Analyse der Zinsdifferenzen der jeweiligen Laufzeitenpaare zu ähnlichen Ergebnissen führt oder ob eines der beiden untersuchten Konstrukte eine genauere oder gar schnellere Prognose über die Tendenz der künftigen Wirtschaftsleistung zu liefern vermag.