Name: Finanzmarktökonometrie: Zeitstetige Systeme und Ihre Anwendung in Ökonometrie und Empirischer Kapitalmarktforschung (en Alemán)
Price: 175748.00 COP
Availability: InStock
Author: Hermann Singer
ISBN: 9783790812046

portada Finanzmarktökonometrie: Zeitstetige Systeme und Ihre Anwendung in Ökonometrie und Empirischer Kapitalmarktforschung (en Alemán)

Finanzmarktökonometrie: Zeitstetige Systeme und Ihre Anwendung in Ökonometrie und Empirischer Kapitalmarktforschung (en Alemán)

Formato

Libro Físico

Editorial

Physica

Autor

Hermann Singer

Idioma

Alemán

N° páginas

340

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9783790812046

N° edición

1999th

Finanzmarktökonometrie: Zeitstetige Systeme und Ihre Anwendung in Ökonometrie und Empirischer Kapitalmarktforschung (en Alemán)

Hermann Singer (Autor) · Physica · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Finanzmarktökonometrie: Zeitstetige Systeme und Ihre Anwendung in Ökonometrie und Empirischer Kapitalmarktforschung (en Alemán)"

Finanzmarktökonometrie bietet eine umfassende Darstellung des zeitkontinuierlichen Modellierungsansatzes und seiner Anwendung in Ökonometrie, empirischer Kapitalmarktforschung und Optionsbewertung. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Theorie, Simulation, Filterung und Parameterschätzung zeitstetiger Systeme. Besonders praxisrelevant ist hierbei die Annahme, da Daten nur zu bestimmten Zeitpunkten als Panel oder Zeitreihen erhältlich sind. Zusätzlich wird davon ausgegangen, da nur Teile des Systemzustands me bar und mit Me fehlern behaftet sind. Der aus der System- und Kontrolltheorie stammende kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Ansatz wird in Finanzmarktökonometrie konsequent auf Modellierungsprobleme derivativer Finanzprodukte angewandt. Umfangreiche graphische Darstellungen erläutern und verdeutlichen dem Leser die mathematische Formulierung der Thematik.