Name: Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series (Palgrave Texts in Econometrics) (en Inglés)
Price: 927479.00 COP
Availability: InStock
Author: John Hunter; Simon P. Burke; Alessandra Canepa
ISBN: 9780230243309

portada Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series (Palgrave Texts in Econometrics) (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Editorial

Palgrave Macmillan

Autor

John Hunter; Simon P. Burke; Alessandra Canepa

Año

2017

Idioma

Inglés

N° páginas

502

Encuadernación

Tapa Dura

ISBN13

9780230243309

N° edición

Categorías

Econometría

Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series (Palgrave Texts in Econometrics) (en Inglés)

John Hunter; Simon P. Burke; Alessandra Canepa (Autor) · Palgrave Macmillan · Tapa Dura

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Reseña del libro "Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series (Palgrave Texts in Econometrics) (en Inglés)"

This book examines conventional time series in the context of stationary data prior to a discussion of cointegration, with a focus on multivariate models. The authors provide a detailed and extensive study of impulse responses and forecasting in the stationary and non-stationary context, considering small sample correction, volatility and the impact of different orders of integration. Models with expectations are considered along with alternate methods such as Singular Spectrum Analysis (SSA), the Kalman Filter and Structural Time Series, all in relation to cointegration. Using single equations methods to develop topics, and as examples of the notion of cointegration, Burke, Hunter, and Canepa provide direction and guidance to the now vast literature facing students and graduate economists.