Name: Monte-Carlo-Simulation von Aktienkursen zur Berechnung des Werts von Optionsscheinen (en Alemán)
Price: 104547.00 COP
Availability: InStock
Author: Brand, Daniel
ISBN: 9783346602497

portada Monte-Carlo-Simulation von Aktienkursen zur Berechnung des Werts von Optionsscheinen (en Alemán)

Monte-Carlo-Simulation von Aktienkursen zur Berechnung des Werts von Optionsscheinen (en Alemán)

Formato

Libro Físico

Autor

Daniel Brand

Editorial

Grin Verlag

Idioma

Alemán

N° páginas

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

21.0 x 14.8 x 0.3 cm

Peso

0.06 kg.

ISBN13

9783346602497

Categorías

Empresa y gestión

Monte-Carlo-Simulation von Aktienkursen zur Berechnung des Werts von Optionsscheinen (en Alemán)

Daniel Brand (Autor) · Grin Verlag · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Monte-Carlo-Simulation von Aktienkursen zur Berechnung des Werts von Optionsscheinen (en Alemán)"

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1.7, Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Bachelorarbeit zur Monte-Carlo-Simulation von Aktienrenditen zur Bewertung von Optionsscheinen soll versucht werden, so wenig wie möglich Vorgaben und Annahmen darüber zu treffen, welchen Eigenschaften und Funktionsweisen dem Kapitalmarkt unterliegen, um kein zwar elegantes, aber grundsätzlich falsches Model zu kreieren. Dies gilt insbesondere für die Verwendung von Normalverteilungen. Ebenso wird keine Aussage darüber getroffen, ob der Kapitalmarkt effizient ist oder nicht. Ähnliches soll auch für die Existenz von risikolosen Renditen gelten. Wie also simuliert man einen stochastischen Prozess ohne die Verwendung von normalverteilten Wahrscheinlichkeitsfunktionen? Und eignen sich die Ergebnisse zur Bewertung von Optionsscheinen?